Volatilità: la deviazione standard

di 21 giugno 2017

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Nel precedente articolo abbiamo visto cos’è la volatilità e come possiamo misurarla attraverso l’ATR, oggi vediamo un’altro strumento per valutarla in maniera diversa, la Deviazione Standard.

La Deviazione Standard è un concetto logicamente facile da comprendere e che ti aiuterà a capire meglio i momenti in cui sono più probabili le inversioni del trend, un concetto in realtà semplice e del quale ci si può avvantaggiare se si conosce bene il suo funzionamento.

Che cosa è la deviazione standard?

La deviazione standard è un termine statistico che si riferisce alla volatilità del un prezzo di una determinata valuta, in soldoni la deviazione standard misura quanto largamente si “allontanano” (il termine corretto è disperdono) i valori di un certo prezzo rispetto alla propria media.
La dispersione è la differenza dal prezzo reale di chiusura ed il valore medio. Più larga è la differenza dei prezzi di chiusura dalla media e più grande risulterà la deviazione standard e, di conseguenza, la volatilità di una valuta, viceversa più vicini sono i prezzi di chiusura rispetto al prezzo medio e minore sarà la deviazione standard ovvero minore sarà la volatilità.

Un’alta deviazione standard è presente quando il prezzo di una valuta in esame cambia in modo molto volatile ed ha un range open/close molto ampio. D’altra parte una bassa deviazione standard si ha quando l’andamento della valute in esame è in fase di consolidamento, ovvero quando i prezzi sono più stabili e meno volatili.

Deviazione standard e inversione del trend.

La deviazione è uno strumento molto utilizzato dai trader perché ai picchi di volatilità è associata l’ipotesi che un trend stia per esaurirsi o invertire la tendenza, i maggiori picchi positivi e negativi della deviazione standard possono quindi essere delle sentinelle importanti per noi.

  1. Una volatilità elevata segnala l’esaurimento di una tendenza, perché preannuncia il ritorno a valori più prossimi alla media.
  2. Una volatilità bassa segnala che sta per cominciare una nuova tendenza, il mercato è pronto per allontanarsi di nuovo dalla media.

Tarare la deviazione standard, ovvero scegliere la giusta media.

È chiaro che un ruolo molto importante lo gioca il modo in cui viene scelta la media di riferimento per il calcolo della deviazione standard, questa dovrebbe dipendere dalla natura speculativa dello strumento finanziario che si vuole negoziare e dal timeframe su cui si desidera operare, tuttavia una misura abbastanza diffusa, e considerata ormai uno standard, è data dalla media a 20 periodi, in ogni caso sarebbe opportuno trovare per tentativi qual’è stata la media migliore negli ultimi trend, quella che abbia meglio supportato almeno le ultime due tendenze.

Come usare la deviazione standard.

In linea di massima possiamo sfruttare la deviazione standard in tre modi differenti:

  1. Identificando quei massimi e minimi che hanno deviato troppo dalla media, perché sono situazioni in cui possono emergere buone occasioni su inversioni di trend.
  2. Scegliere dei punti di entrata in contro trend, ovvero capire se attualmente ci sono dei prezzi che hanno deviato eccessivamente dalla media che supporta il trend stesso e che potrebbero ritornare su tale media.
  3. Se i prezzi invece sono in un trading range ristretto e improvvisamente una forte deviazione standard li spinge fuori dalla media si può sfruttare il prezzo che ha violato il range come ingresso.

Conclusione.

Questo strumento non ci aiuta ad identificare il trend o la direzione di prezzo, ma ti permetterà di fare delle scelte operative con una efficacia maggiore controllando con molta precisione la volatilità e volgendola a tuo favore. La deviazione standard da sola non è utile quindi per strutturare un’operatività ma occorre sempre sfruttarla come sostegno per altre strategie, la deviazione standard ci può dare una conferma o meno su un segnale operativo proveniente da qualsiasi tecnica, confermare o meno un ipotesi di analisi, ecc…

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Buone analisi e buon trading,

SalPer

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