Vi Presento l’Oscillatore Stocastico

di 04 aprile 2013

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Iniziamo oggi una breve gita tra alcuni degli indicatori più utilizzati in analisi tecnica. Ad essere pignoli quelli che vedremo sono degli oscillatori, perché molti indicatori li abbiamo già visti negli articoli precedenti.

Come nozione generale diciamoci questo: gli indicatori sono quelli che plottiamo sul grafico del prezzo, ad esempio medie mobili, supporti e resistenze, Pivot Points, Bollinger Band; gli oscillatori sono gli strumenti che apriamo in separata finestra, e che appunto “oscillano” tra due o più indici di riferimento, ad esempio Stocastico, ADX, ATR, MACD, RSI.

Tutto chiaro? Ok, ora però per comodità chiamamoli tutti indicatori altrimenti ci incartiamo e perdiamo di vista il tema principale del discorso, ovvero: cosa fanno e come possono migliorare il nostro trading.

Gli indicatori sono strumenti di analisi che ci aiutano ad interpretare il movimento del prezzo. Ho detto interpretare e non “prevedere”, perché è un errore comune quello di considerare gli indicatori come un macchina del futuro da cui ricavare segnali certi di direzione. Lo sappiamo, ed è bene ripeterlo a noi stessi come un mantra: la palla di vetro non esiste. Questi strumenti possono soltanto aumentare le probabilità di profitto della nostra giornata di trading. Ed è già tanto.

Si è soliti suddividere gli indicatori in “lagging” e “leading”.

I lagging indicators (lag = ritardo) sono così chiamati appunto perché ci mostrano sul grafico qualcosa che è già avvenuto. Esempio più immediato sono le medie mobili, che seguono (e non anticipano) il trend del prezzo. Non potendo trarne indicazioni sui futuri movimenti del prezzo, i lagging indicators ci vengono in aiuto nel valutare la forza del trend in atto, e modulare su questa le nostre strategie di trading.

I leading indicators (lead = anticipo) sono invece gli strumenti che segnalano il movimento del prezzo prima che questo avvenga. Si tratta di solito di un cambiamento di direzione, ed in questo senso eccellenti indicatori leading sono ad esempio i pivot points e tutti i livelli di supporto e resistenza nel loro genere.

Leading indicator è anche l’ oscillatore stocastico, di cui parliamo oggi. Si chiama “stocastico” perché studia il cambiamento della situazione di mercato in base alle leggi di probabilità.  Questo strumento ci segnala quando un cross è in una situazione di eccessive vendite (ipervenduto) o eccessivi acquisti (ipercomprato), rispetto ad un determinato periodo di tempo, dunque con buone probabilità di una imminente inversione di tendenza.

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Lo stocastico viene plottato in una finestra a parte, ed oscilla tra i valori di 0 e 100. A questi valori assoluti si aggiungono comunemente i valori 80 e 20, che ci aiutano a determinare visivamente le aree di ipervenduto e ipercomprato:

 

Grafico realizzato con Trading Station di FXCM

Come vedete nell’immagine, l’oscillatore si compone di due curve: la linea K (colore blu) è la media del prezzo calcolata sulla base del prezzo attuale e quello degli ultimi tot periodi; la linea D (colore rosso) è una ulteriore media mobile applicata alla curva K, e che serve da filtro per dar più affidabilità ai segnali. Esiste una formula per calcolare tutto questo ma non ci interessa, tanto fa tutto la piattaforma. Tutto quello che dobbiamo fare è impostare l’oscillatore con i parametri che desideriamo.

Chiariamoci subito: non esistono parametri certi e assoluti da applicare a questa o quell’altra tecnica, ciascuno di noi lavora con i dati più congeniali alla propria personalità di trader. Ci sono però parametri più comunemente utilizzati, e che funzionano meglio proprio perché “visti” dalla maggioranza dei traders. Vedremo nel prossimo articolo come impostare l’oscillatore e come sfruttarlo per le nostre strategie.

Tenete d’occhio il blog, ci vediamo la prossima settimana.

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