Misuriamo la volatilità con l’oscillatore ATR

di 02 maggio 2013

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Oggi parliamo di un oscillatore che, a differenza dello Stocastico e dell’ RSI che abbiamo visto negli scorsi articoli, non fornisce indicazioni sul trend del prezzo, bensì misura la volatilità del mercato. Si tratta dell’ATR (Average True Range).

Spendiamo prima due parole per spiegare cos’è la volatilità. Per volatilità si intende il grado di variazione dei prezzi, in un determinato periodo di tempo. In pratica, ATR ci dice di quanti pips si è mosso il prezzo nelle ultime tot candele, fornendoci una media tra i massimi e i minimi raggiunti.

Vediamo nell’immagine come si presenta sul grafico AUD/USD daily l’oscillatore, impostato sul valore 14 (valore di default):

 

 

 

Sono evidenziate in giallo le ultime 14 candele, dunque gli ultimi 14 giorni di mercato, quelli che ATR analizza per poi restituirci il valore che ci interessa. Questo valore è 90,3 pips.  Sappiamo quindi che in questo periodo il prezzo si è spostato in media di 90,3 pips al giorno.

Piccola parentesi su come si legge il valore. In alcune piattaforme (come la Trading Station di Fxcm da cui ho tratto l’immagine) il valore dei pips è frazionato in decimi. Per questo il valore “903” che leggiamo nella finestra dell’indicatore va inteso come 90,3. Se utilizzate la Metatrader, troverete invece il valore intero (nel nostro caso, 90).

L’oscillatore ATR viene generalmente utilizzato per identificare e quindi limitare il rischio. Per questo è uno degli strumenti più utili al nostro trading, e non a caso tra i primi ad essere insegnato (e raccomandato) ai corsisti del nostro Premium.

Esempio banale di utilizzo di ATR. Se stiamo applicando una tecnica intraday, con posizioni aperte sino a fine giornata, possiamo regolare lo stop loss piazzandolo a una distanza almeno uguale al valore di ATR. L’obiettivo è quello di avere statisticamente ragione: se il mercato si comporta come ha fatto nell’ultimo periodo, la mia equity sarà salva.

Tutto questo tenendo a mente che il prezzo è ignorante, non ha studiato analisi tecnica e quindi (ripetiamo in coro) fa sempre e comunque quello che vuole. Lo so che lo sapete, ma è bene innaffiare la piantina di tanto in tanto sennò il concetto si secca.

Gettate le basi, poi chiaramente la gestione dell’oscillatore ATR dipende dalla personalità di ciascun trader. Chi tende a preservare la equity, potrà regolare gli stop su livelli pari a due volte il valore ATR. I più aggressivi si manterranno invece sullo stesso valore

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Tenete conto che sebbene il valore default 14 sia in generale buono per qualsiasi tecnica, questo valore può essere modulato secondo le esigenze di alcune strategie. La tecnica SR  (Supporti & Resistenze) che insegniamo ai nostri corsisti, prevede ad esempio l’impostazione a 3 periodi su un grafico a 5m, così da avere una percezione più immediata della volatilità in atto e dei suoi mutamenti.

Un paio di immagini per capire meglio, poi ci salutiamo. Sulle tracce di un trend short, acchiappo il prezzo mentre rintraccia e sbatte il muso su una tosta resistenza. In quel momento, ATR mi indica il valore 7,5:

 

 

 

Piazzo quindi il mio stop loss a 15 pips dall’ingresso (7,5 x 2), e primo take profit due volte tanto:

 

 

Tenete d’occhio il blog, ci si vede qui la prossima settimana.

 

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