Misuriamo la forza del trend con ADX

di 30 maggio 2013

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Tra le domande che ci poniamo ogni giorno guardando i grafici, una delle più ricorrenti certamente è: quanto sarà forte questo trend? Abbiamo a disposizione vari strumenti per identificare un trend rialzista o ribassista, o se il mercato è in fase di range.

Uno di questi è ad esempio la media mobile. Credo di non sbagliarmi se dico che, ad inizio giornata, la grande maggioranza dei traders butta subito un occhio sulle medie mobili per vedere se il prezzo sia sotto o sopra quelle universalmente più utilizzate, ed agire di conseguenza.

Plottiamo sul grafico la media mobile a 200 periodi, che è una delle più “viste” dal mercato, soprattutto dai big:

 

 

 

La parte sinistra del grafico mostra il prezzo che, sotto la media mobile, precipita in un trend ribassista. In corrispondenza di un supporto importante, il prezzo inverte la rotta, dopo un po’ di incertezza che provoca una fase di range.

Chi si fosse trovato da quelle parti alla ricerca di un buon timing per un’entrata long, non avrebbe trovato aiuto dalla media mobile. In quel caso, lo strumento che può darci una mano è l’indicatore ADX.

L’ Average Directional Index è un indicatore che misura la forza del trend. In pratica, non ci dice se il trend è rialzista o ribassista. Semplicemente, ci dice se siamo in presenza di un trend, a prescindere dalla sua direzione.

Con le impostazioni standard (che consiglio sempre di rispettare) l’indice oscilla tra i livelli massimi e minimi, con due valori intermedi plottati sui livelli 50 e 25. Poiché il settaggio di ADX cambia a seconda della piattaforma che utilizziamo, se non l’avete in default vi consiglio di plottare manualmente un’altra linea sul livello 30.

Più siamo vicini al valore massimo, più forte è il trend. Il valore intermedio 30 sarà ovviamente lo spartiacque tra una fase di trend ed una di range.

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Dunque, riprendiamo il grafico precedente e guardiamolo con l’occhio di Adx:

 

 

Ora possiamo notare che giungendo al culmine del trend ribassista l’indice ADX scende per poi finire al di sotto del valore 30. Dunque, non c’è più trend, o per lo meno dobbiamo prender coscienza che il trend non ha più una forza tale da poterlo tradare (se stiamo utilizzando una tecnica trend following).

Dopo il movimento di inversione, l’indice ADX torna sui livelli sopra 30, segnalando la ripresa del trend, e fornendoci il timing per un trading in visione long. Questo, nonostante il prezzo stia sempre sotto la media mobile.

Teniamo sempre a mente la regola numero uno del trader: non potendo controllare il mercato, possiamo e dobbiamo controllare il rischio. Per questo, è necessario entrare a mercato solo quando le probabilità di profitto sono a nostro favore.

L’ ADX è proprio uno di quei strumenti che ci aiutano a filtrare i trades, ed a scartare quelli a maggior rischio.

Nel prossimo articolo vedremo come lavora ADX con altri indicatori, per trarne spunti di trading.

Tenete d’occhio il blog, ci vediamo qui la prossima settimana.

 

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