La forza del mercato: Average True Range

di 24 agosto 2016

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Aggiungendo un altro articolo alla serie di indicatori / oscillatori, oggi parliamo di volatilità.

Gli strumenti che ad essa sono collegati, possono essere molto utili sia se abbinati alle tecniche, che come informazione generale.

Difatti nel Premium i corsisti incontrano tale concetto fin quasi da subito oltre che ne viene associato uno di questi strumenti basati sulla volatilità ad una delle strategie spiegate negli step.

Fra i vari indicatori che abbiamo a disposizione tra il vasto scenario, quando si parla di prezzo e volatilità il più usato, semplice e nello stesso tempo completo, è sicuramente l’ A.T.R.

L’Average True Range ovvero la gamma (range) della vera media; andiamo a scoprirne un po’ di più ed approfondiamone l’uso.

L’Average True Range e il Forex

Molto comodo per avere una percezione sulla variazione del prezzo del cambio/cross in un determinato arco temporale ,l’ ATR non è molto utile per determinare la direzione futura di un prezzo.

Sviluppato da J. Welles Wilder, fornisce un rapido colpo d’occhio su quanto il prezzo si sia mosso nella sua ultima fase. Questa può essere regolata dal trader.

Difatti viene fornito da tutte le piattaforme con valori di default che possono essere variati a piacimento in modo tale da comprendere l’ultimo numero di candele desiderato; ovviamente su tutti i tipi di Time Frame.

Lo strumento è associato esternamente al grafico e compare come una linea spezzata che si muove tra valori raffiguranti gli ultimi prezzi battuti, con pendenze a volte pressoché nulle oppure particolarmente ripide (quasi verticali).

Quest’ultimo è il caso più evidente di quando escono notizie di stampo macro economico particolarmente impattanti durante le quali, la volatilità aumenta decisamente a seguito di un classico periodo di “stanca” che precede solitamente le news rosse.

average true range

Come si intuisce dalla figura, questa linea si muove verso l’alto quando il mercato è molto volatile, mentre si stabilizza a valori più bassi quando non abbiamo grosse variazioni.

Andiamo a vedere come esso viene costituito, qual è il principio su cui si basa.

Costituzione dell’ Average True Range

Il range di prezzo è definito da tre valori ottenuti nel metodo seguente:

1.una prima misurazione ottenuta dalla differenza tra il prezzo massimo e quello minimo del giorno;
2.seconda misura data dalla differenza tra il prezzo massimo del giorno corrente e il prezzo di chiusura del giorno precedente;
3.infine la differenza tra il prezzo di chiusura del giorno precedente e il prezzo del minimo del giorno corrente.

Questi tre valori vengono espressi attraverso una media mobile postata appunto nella parte inferiore del grafico. Questa poi varia a seconda delle candele (periodi) presi in considerazione.

Uso dell’ Average True Tange

Al di là del fatto che la costituzione possa sembrare complicata, a noi trader i dati relativi giungono semplici e immediatamente chiari.

Ma come trarne il giusto beneficio?

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Questo indicatore, o più correttamente oscillatore, trova applicazione nei momenti di cambio di direzione dei prezzi.

La tecnica Fibo, una strategia basata sullo swing trading, mira a cogliere le ripartenze del prezzo seguendo il trend, andando a cogliere il momento ideale di fine ritracciamento.

Ecco che si inserisce perfettamente l’ ATR, sfruttando le sue indicazioni di aumento di volatilità come segnale di ripartenza della tendenza.

average true range forex

Altro modo d’uso, piuttosto utile per calcolare una strategia di uscita, è quello di valutare a che distanza piazzare uno Stop Loss dal valore d’ingresso di una potenziale operazione.

Nella Suprema, ad esempio, uno dei metodi di inserimento dello SL suggeriti è quello di valutare l’ultimo periodo della tendenza in atto sulla quale parametrare lo strumento. Il valore dell’ ATR è poi aumentato di 2 volte o una volta e mezzo tale indicazione.

In questo modo si è abbastanza sicuri di considerare l’ultima variabilità media del prezzo e di non prendere lo stop a causa delle oscillazioni del mercato.

Per quanto detto sopra l’ Average True Range fornisce dati anche per il calcolo della size d’ingresso.

Inoltre anche strategie di uscita basate sul trailing stop danno un ottimo risultato se adeguatamente ponderate con tale oscillatore.

Per approfondire, qui sotto riporto nell’immagine una situazione in cui è evidente un roundig bottom. Nell’analisi tecnica, questa configurazione è classicamente legata a cali di volatilità e notate difatti, come la linea dell’oscillatore sia piatta e nella parte inferiore del riquadro.

average true range trading

Altri momenti classici di cali di volatilità sono durante le fasi di accumulazione o distribuzione del prezzo nei trend

Se la tendenza continua, generalmente aumentano le operazioni e l’entità di ingressi a mercato dopo le suddette fasi di riposo del trend; e dunque la volatilità.

Concludendo…..

A differenza di indicatori trend follower come lo Stocasitco o il MACD, ad esempio, l’ATR non indica il corso di un andamento ma riflette piuttosto l’entità di interesse su un determinato livello di prezzo.

Quando avvengono un gran numero di transazioni noterai l’indicatore salire verso livelli più alti.

Questo dato può tornarti utile per esempio quando analizzi il mercato valutando l’inizio di un potenziale trend o la partenza del prezzo dopo i breakout. Aiutandoti a selezionare le vere ripartenze del prezzo e ad evitare i falsi breakout.

Buon trading!!

Alessandro Vitali

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