Il MACD, il primo amico dei traders

di 21 giugno 2013

Il MACD (Moving Average Convergence/Divergence) è un indicatore che gode di grande popolarità tra i traders, ed è sicuramente tra i primi strumenti ad essere plottato sul grafico dai novizi del Forex. La ragione di questa popolarità sta nella semplicità di visualizzazione dei segnali di entrata, che è data come vedremo fra poco dall’ incrocio delle linee.

Aggiungerei che questa popolarità rende il MACD ancora migliore nei suoi rendimenti perché, come sappiamo bene, se uno strumento è “visto” da molti, porterà il prezzo dove i molti vogliono.

Vediamo innanzitutto come si presenta sul grafico e quali sono i suoi elementi:

 

 

Il set di default del MACD è solitamente: media short 12, media long 26, segnale 9.

La linea rossa è la linea vera e propria del MACD, che plotta la differenza tra le due medie. La linea blu è la “linea di segnale“.  L’ istogramma visualizza la media tra la linea del MACD e la signal line.

L’indicatore MACD ci aiuta ad identificare e sfruttare le fasi di ritracciamento nel corso di un trend, che come sappiamo bene sono momenti cruciali per trovare occasioni di entrata.

Prendiamo un esempio di trend long. Il mercato è in fase rialzista, e nel suo percorso si concede una pausa “fisiologica” :

 

 

Evidenziate col rettangolo notiamo nel grafico la zona del ritracciamento, e nella finestra dell’indicatore il comportamento del MACD. Le linee sono sopra il livello zero, a conferma della forza del trend. Ma soprattutto, al termine della fase di ritracciamento la linea rossa del MACD incrocia a rialzo la linea blu del segnale: questo sarà per noi un segnale di entrata:

 

 

Ovviamente in un contesto ribassista vigileremo sulla situazione opposta, prendendo il segnale short quando la linea del MACD incrocia a ribasso la linea del segnale:

 

 

In entrambi i casi, solita raccomandazione: aspettate la chiusura della candela, perché solo in quel momento avrete la certezza dell’avvenuto incrocio.

Per quanto riguarda la gestione della posizione, possiamo piazzare lo stop loss qualche pip sotto il minimo del pullback. Il profitto potremmo gestirlo così: stop a pari e qualcosina in tasca a risk-reward 1:1 (quando cioé i pips guadagnati sono pari ai pips dello stop loss), per poi chiudere metà posizione quando le linee incrociano di nuovo al ribasso:

 

Non sarebbe sbagliato chiudere addirittura tutto, ma visto che siamo in situazione di trend, vale le pena lasciar correre parte del trade, perché magari quello che l’indicatore ci sta segnalando è solo un nuovo pullback, e non una vera e propria inversione di tendenza.

Però: non appena una delle due linee taglia la linea dello zero andando in area opposta, chiudere immediatamente il trade e restare in attesa di altri, buoni consigli dell’amico MACD.

Tenete d’occhio il blog, ci vediamo qui la prossima settimana.

 

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