Gestiamo il rischio con precisione!

di 07 Novembre 2019

In questo breve articolo voglio chiarire un concetto molto importante per una corretta gestione del rischio nel mercato del forex: il calcolo preciso della size (o taglia). Quando ci esponiamo a mercato dobbiamo essere sicuri che il rischio in termini monetari corrisponda in modo più preciso possibile a quanto preventivato dal Money Management utilizzato.

Calcolo preciso della Size

La formula approssimativa per calcolare la size è la seguente:

rischio/10*ampiezza stop loss

Tuttavia, a causa della differenza di valore tra valute, questa formula non permette di poter avere un rischio preciso che soddisfi a pieno il money management e, mentre, in alcuni casi le differenze sono minime, in altri ci si espone con un rischio economico molto basso o troppo alto.

Facendo riferimento al rischio del 2% dell’equity che proponiamo nel nostro percorso per diventare dei trader profittevoli, a seconda del rapporto valutario trattato, si potrebbe avere, in relazione ad un capitale di 5000 €, un’esposizione a mercato che metta in gioco meno o più di 100€ (2% dell’equity 5000€).

Questo accade perchè la valuta di conto (o la valuta al denominatore del rapporto valutario sul quale vogliamo operare) ha valore differente rispetto alla valuta base del nostro conto di trading (euro) e si necessita, dunque, di conversione.

Quest’ultimo concetto crea confusione? Nessun problema spiego tutto di seguito passo passo.

Prendiamo ad esempio il cross EUR(valuta base)/CAD(valuta conto)

Stiamo valutando un pattern SR long e lo stop corrisponde a 10 pip.

Con la formula approssimativa la size di esposizione in riferimento ad equity di 5000 € corrisponde a:

100€(2%)/10*10(SL)= 1 lotto

Aprendo, però, 1 lotto di eurcad rischiamo, in termini reali, meno di 100 €, perché il dollaro canadese ha valore più basso rispetto all’euro che è la valuta predominante del nostro conto di trading.

Cosa facciamo per ovviare al problema?

Moltiplichiamo la size approssimativa al valore in tempo reale di eurcad!

Facendo riferimento al valore attuale di eurcad 1.4606 il rischio corretto corrisponde a:

1lotto (size approssimativa)*1.4606= 1.46 lotti di esposizione a mercato.

Con questo valore, in relazione ai 10 pip di stop dell’esempio, guadagnerò/perderò ogni 10 pip 100 €.

Calcolare la size precisa partendo dalla formula approssimativa è veramente semplice e quando la valuta al numeratore (base) corrisponde a quella del nostro conto di trading viene facile risolvere, se così lo si può chiamare, il grattacapo.

Casi più complicati

La situazione si complica (per modo di dire) quando la valuta al numeratore non corrisponde alla valuta del nostro conto di trading.

Esempio USDCHF con stop 10 pip in relazione a rischio 2% di 5000€ (conto trading in euro)

La formula approssimativa ci dice di esporci con 1 lotto, però, non possiamo moltiplicare la size per il valore attuale di usdchf, perché, appunto, otterremmo una taglia che mette a rischio 100$ e non 100€.

Come si risolve il problema?

Andiamo a moltiplicare la size per il valore di EURCHF!

Al prezzo attuale di 1.0923 e moltiplicando per il lotto in questione la size corretta corrisponde a 1.09 lotti.

 

Spero di aver chiarito il concetto del calcolo preciso della size partendo dalla formula approssimativa, in caso contrario commentate.

 

Buon trading!

 

Giacomo e il team di PFX