Come utililizzare l’indicatore ATR

di 10 gennaio 2016

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In questo articolo non andrò a spiegare nei dettagli cosa sia l’indicatore ATR (il web ne è pieno zeppo di definizioni teoriche), bensì ne descriverò alcuni degli utilizzi pratici in relazione alle tecniche che proponiamo in professione forex.

Fedele alla premessa ma non potendo fare a meno di una brevissima e necessaria introduzione, L’Average true range (tradotto: vera media del campo) è un indicatore che misura la volatilità.

Si tratta di un indicatore aperto, in quanto non oscilla in zone di valori ben definite come, ad esempio, l’ipervenduto e ipercomprato dello stocastico.

La formula matematica ed altri approfondimenti li lasciamo ai teorici, ora scena alla pratica. 🙂

L’indicatore, di default, è settato a 14 periodi, però, nell’operativo con le nostre tecniche trattiamo, a seconda dei casi, applicazioni con settaggio a 3 e 5 periodi.

Come viene utilizzato?

bhè, la prima risposta che viene in mente è abbastanza scontata! lo utilizziamo per la lettura dei cali e delle riprese di volatilità;
Ciò aiuta a valutare, rispettivamente, l’esaurimento di una forza in una determinata direzione e la conseguente ripresa o inversione.

Ad esempio, questa naturale indicazione ci viene utile nelle applicazioni con tecnica fibo, dove i cali di volatilità aiutano ad individuare la fine del ritracciamento ed il probabile principio di inversione con una conseguente ripresa della volatilità.

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Nel punto A dell’immagine, alla fase di accumulazione del prezzo corrisponde un calo di volatilità, successivamente, al punto B, si concretizza l’inversione ed alla partenza del prezzo in direzione long coincide un aumento della volatilità.

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Nell’applicazione delle tecniche Nitro e Suprema lo utilizziamo per impostare lo stop loss (interessante è?). Essendo tecniche che lavorano su time frame bassi e che vogliono la ricerca del timing di ingresso su candele da 5 minuti, risulta(va) complicato calcolare uno stop loss adeguato. La risposta è stata trovata nel indicatore ATR.

Individuato il punto di ingresso con una delle due strategie citate, per l’impostazione dello stop loss viene moltiplicato X2 il valore dell’ATR su time frame 5 minuti. Conoscere l’entità dello stop è fondamentale per la gestione del rischio e non ci stancheremo mai di ribadire questo concetto.

Essendo un misuratore di volatilità, i valori riportati dallo strumento corrispondono al numero di pip, appunto, della vera media del range.

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Nell’immagine vediamo un chiaro pattern SR ed al momento dell’entry il valore atr è di 7 pip (espresso in decimali 0.0007).
Da ciò consegue che operando avremmo avuto uno stop loss di 14 pip ovvero 7X2, quindi, la nostra size sarebbe stata calcolata in relazione a tale ampiezza.

Spero che questo breve articolo sia stato di vostro gradimento ed ai corsisti Premium rinnovo l’appuntamento con i webinar settimanali.

Un saluto!

Giacomo Cipriano

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