Come usare l’oscillatore stocastico in modo profittevole

di 14 settembre 2011

Per migliorare le nostre performance di trading solitamente le nostre piattaforme ci forniscono diversi strumenti. Il problema è che sono talmente tanti da creare, soprattutto per chi è agli inizi, più confusione su quali e come usarli che aiutarci.

Ecco che oggi ho deciso di parlarvi dell’oscillatore stocastico.

Analizziamo questo strumento spiegando:

  • Cos’è
  • A cosa serve
  • Come lo uso io
  • Pregi e difetti

Cos’è

L’oscillatore stocastico è un grafico che viene riportato sotto il grafico del mercato. Al suo interno vi sono due curve che si muovono all’interno di un range ciclico e definito tra i valori 0 e 100, in base a formule matematiche legate all’andamento del prezzo.

Le due curve sono: una veloce (%K), che solitamente è rappresentata da una linea continua; ed una lenta (%D), che solitamente viene visualizzata con una linea tratteggiata.

La formula matematica per calcolare la curva veloce è:

%K=100*[(C-Ln)/(Cn-Ln)]

Dove: “C” è il prezzo di chiusura più recente; “Ln” è il prezzo minimo registrato negli ultimi “n” periodi; e “Cn” è il prezzo massimo registrato negli ultimi “n” periodi.

La curva lenta %D è invece la media a “m” periodi della media mobile a “n” periodi di %K.

Dato che la curva %K è molto sensibile al cambiamento del prezzo e quindi erratica, la %D col fatto di essere più lenta, tende a smussare questa erraticità e quindi a limitare i falsi segnali forniti.

A cosa serve

Serve a evidenziare situazioni di eccesso del prezzo. Quando le due curve si trovano nella fascia superiore al livello 80 (ipercomprato), si ha un possibile segnale di entrata short; quando invece sono sotto il livello 20 (ipervenduto), si ha un possibile segnale di entrata long.

Come lo uso io

L’oscillatore stocastico lo uso principalmente come rafforzativo alla mia analisi.

Nella figura sottostante riporto un esempio di come lo utilizzo

Il prezzo, dopo una salita, ha iniziato un ritracciamento che va a toccare il livello 50% di Fibonacci; livello considerato molto importante nella Strategia Fibonacci Forex.

Cerco ora altre conferme che il prezzo possa invertire e riprendere la salita.

E’ qui che interviene lo stocastico con valore di %K pari a circa 1/4 delle candele della discesa: nell’esempio sono 49 candele (zona gialla) che diviso 4 ottengo circa 12 come valore. Imposto quindi i suoi parametri su “12,3,3”.

Attendo quindi che le due curve dell’oscillatore mi escano dalla zona di ipervenduto per avere una conferma di possibile inversione del mercato. Cosa che in effetti avviene poi (zona rosa) e rafforzato dal fatto che il prezzo supera il massimo della candela rossa che tocca il 50% di Fibonacci (incrocio tra la linea orizzontale nera e quella verticale rossa).

Pregi e difetti

I maggiori pregi dello stocastico si hanno quando il trend è in una fase piuttosto laterale, visto che ci segnalerà i momenti di ipervenduto ed ipercomprato con conseguente inversione dell’andamento del prezzo e quindi possibili segnali di entrata long nel primo caso e short nel secondo.

I difetti, invece, si riscontrano nei trend crescenti o decrescenti ben delineati e che durano da giorni o settimane; qui l’oscillatore fornisce troppi falsi segnali di vendita o acquisto.

Conclusioni

Bisogna impratichirsi molto per capire bene come trarne il massimo profitto: il solo fatto dei settaggi da impostare sono opinabili; basti pensare che ci sono trader che usano di default i valori “14,3,3” dove il “14” corrisponde alla metà del ciclo lunare, dimenticandosi che il nostro amato satellite influisce solo sulle maree.

L’oscillatore stocastico va quindi usato come rafforzativo alla propria analisi e alle eventuali Strategie Forex che si utilizzano.

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